Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   CAPITOLO III : COSTRUZIONE DI UN MODELLO ARMA VETTORIALE
   3 .1 Procedura__per__la__£££ t r uzi^ one__dei____ARMA
   Data una serie storica vettoriale di lunghezza
   finita, per t=l,...,N, il nostro scopo è quello di trovare nell'ambito della classe dei modelli vettoriali ARMA
   cKs)zt -
   un modello che, pur possedendo il minor numero di parametri possibile, rappresenti, in maniera adeguata, le relazioni dinamiche tra i dati che sono a nostra disposizi one.
   Riprendendo le idee base con cui Box e Jenkins (1970) avevano caratterizzato l'approccio alle serie univariate, Tiao e Box (1981) proposero una procedura iterativa per la costruzione di modelli ARMA multivariati, consistente di