Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   tre fasi principali:
   a) Identificazione del modello
   b) Stima
   c ) Verifica
   In linea con tale filosofia è stato elaborato un 'package', il WMTS (Winsconsin Multiple Time Series) per l'analisi delle serie multiple composto da tre sottoprogrammi principali:
   1) PRELIM, che effettua le analisi preliminari necessarie alla identificazione.
   2) STEPAR, che effettua un'analisi stepwise di un modello autoregressivo, stimandolo se il modello non è moltiplicativo.
   3) ESTIM, che effettua stime e previsioni.
   Tele n ti^f i_c azion e l_m o d e jl^o • Nella fase di identificazione del modello, si cerca di utilizzare statistiche che possono essere facilmente calcolate dai dati e che permettono all'analista di selezionare una piccola