Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   I grafici di questo tipo, però, diventano sempre più numerosi al crescere delle serie.Inoltre l'identificazione non è facile dal mero esame delle matrici campionarie di cross correlazione R(k) come nella tav. l-(a), soprattutto quando m è più grande di 4 o 5.
   Per risolvere tale incoveniente, nel WMTS è stato adottato il seguente accorgimento: invece dei valori numerici, è utilizzato un segno '+' per indicare valori
   -Vi,
   più grandi di 2N } un segno '-' per valori più piccoli
   -Vi -Vi
   di -2N e un punto '.' per valori compresi tra -2N e
   -'A
   2N . Le auto- e cross-correlazioni, individuate dai
   segni '+' e '-', sono ritenute significativamente diverse
   da zero, quelle indicate con il '.' sono ritenute nulle. I
   simboli possono essere quindi aggiustati come nelle tav.
   l-(b), l-(c). Questo accorgimento è motivato dalla
   considerazione che, se le serie fossero WN, per N grande, /v
   lo stimatore R^^(k) dovrebbe avere una distribuzione normale con media zero e varianza N. Quando, però, le