Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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A
serie sono altamente autocorrelate, le varianze di (k)
sono più grandi di N, così che questi simboli indicatori possono portare ad una sovra-parametrizzazione se sono trattati come un 'esatto test di significatività'. Essi sono proposti semplicemente come un metodo approssimato per aiutare ad arrivare ad un modello iniziale. Sia
(t - q> B ) 2t - at
un modello bivariato AR(1) con
a a a a
Se generiamo da tale modello due serie, con 150 osservazioni ciascuna ad esempio, potremmo avere le matrici campionarie di cross-corre 1azione, in termini dei simboli indicatori, mostrate nella tav.2
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