Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Table 2 Sample Cross-Correlation Matrices p(I)
   Lag 1-6
   [: :][: :][: :][: :][; ;][: J
   Lag 7-12
   II Jl ][ 1111
   TA\J. A
   Asymplotic Vatues of p, (1) and p» (2)
   -.95 -.50 .50 .95
   -.95 - .265 .035 -.381 -.03 - 481 - 036
   -.50 .049 -.222 -.223 -.201 - .321 -.267
   .50 .321 -.267 .223 -.201 - - .049 -.222
   .95 .481 -.036 .381 -.03 - .265 .065 -
   TAV. 3