Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Così con
   y=
   -P+4
   (Si
   f-
   
   , I
   'KM
   2'
   - M-p
   
   
   
   ~p-h
   £ =
   cu
   la (3.1.1) può essere scritta come un modello lineare multi variato
   y= XI + £ ;
   le stime con i minimi quadrati di ^ possono, quindi, essere ottenute immediatamente.
   Le stime di ÌT (k) sono ricavate utilizzando una procedura