Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   di 'Stepwise Autoregressive Method', con la quale si stimano ordinatamente le matrici
   A
   t£>4(    {fa (£),(£}(*) ipotizzando Zt ~ A ft (-0
   A ^
   (pJOs- ¦ ¦ y 4l(L) ipotizzando Zt ~ AflW Ovviamente lo stimatore per 77 (k) è
   ÌT(0= / k= •(/... y L
   La identificazione, in pratica, avviene mediante la corrispondenza
   A .
   ^(i)— o per [, > p =J> modello AR(p). Come per le matrici di cross-correlazione campionaria, il comportamento delle matrici di auto-correlazione parziale può essere riassunto facendo uso dei simboli indicatori ' + ',,'•', al solito modo.
   La idenficazione di operatori AR, anche a lags