Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   specifici, è facilitata da criteri e tests ulteriori. Fra i tests proposti per la identificazione automatica di un processo Z^-^AR, particolarmente semplici sono quelli di
   Akaike ( 1969)(1970) , e Quinn (1980). Essi individuano *
   l'ordine j = j tale che sia minimo l'indicatore rispettivamente definito da
   A, = ^ , s(j)J * i) ™
   ò = 0,A,i.r L
   Q^ Jlo^ I i + NJI) m iùc^N
   Nelle formule si è indicato con S(j) la matrice somma dei quadrati dei residui e (j ) e dei loro prodotti incrociati
   dopo la stima di un processo AR(j), j=0,l,2..... cioè
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