Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   dove
   /
   zt- 4> Zt„ -----, ) = L
   j
   z, i-o
   Inoltre, sempre per processi ^ ^ AR» un test asintotico per verificare
   [\0 : , O
   può essere costruito, utilizzando un risultato generale di Bartlett (1938), mediante la statistica
   la quale, se è vera H , è distribuita asintoticamente come un
   X
   (chi-quadrato) con g = m gradi di libertà (con N' abbiamo indicato il numero effettivo di osservazioni utilizzate).