Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   suggerito - anche in settori diversi dalle serie storiche di trasformare i dati in modo da evidenziare una migliore interpretazione delle informazioni possedute. Per l'analisi di serie multiple è fondamentale, al riguardo, il lavoro di Box e Tiao (1977), i suggerimenti e le linee di ricerca di Tiao (1981) ed altri, nonché la sistemazione teorica contenua nel libro di Brillinger (1975). Fra le trasformazioni risulta importante quella che va sotto il nome di trasformazione canonica ed usa le nozioni di autovalori e autovettori.
   Siano rfo)=E (ZtZ't) e £ (o) - E (Zt.< 0) Z ^ ( '))
   le matrici di varianze e covarianze di e del previsore
   lineare per effettuato in t-1 , cioè
   Zt - Zt.< 0) +at ooc Zt-, 0) - E (ztl zt-<, ...)
   L'indipendenza fra previsori e residui implica
   rfo)- H(o) r