Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   lineari su m-g residui distinti: è noto, infatti, che serie ben diverse possono ottenersi dagli stessi residui ma con operatori lineari differenti. Naturalmente, poiché Z è stazionario,
   at = Zt- ir, Zt.« - • • • - ,
   le g relazioni precedenti implicano anche
   d\ (Zt-7T,Zt.,- . . o , A = 4,...^
   le quali posto d \ = / - TTj = b'^ ¦ ^ j - ^ . . . ^
   si scrivono
   b',0Zt - Zt_„ -*- • - . = o
   Ciò dimostra come g autovalori nulli in implicano
   relazioni esatte fra serie sfasate. Dal punto di vista pratico, non è possibile a priori, conoscere nè i suoi
   autovalori, per cui è buona norma adattare a un
   processo AR di ordine elevato, stimando quindi sui
   A
   residui a .
   t