Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   W - M oLc^ {%¦,¦¦¦> <4
   M^MU oU^ .... o-t^ìj;
   E1 evidente l'importanza - ai fini interpretativi dell'analisi canonica: esiste cioè una trasformazione WMZ^ ' determinata a partire dagli autovalori di I- fo ^ , mediante la quale una combinazione lineare delle serie originarie produce m nuove serie
   f A ^ordinate dalla meno prevedibile,
   contemporaneamente indipendenti, così come indipendenti sono i previsori per 1 0) e i residui
   Esiste cioè, per ciascuna variabile canonica -i:4,... ,nt\ , una decomposizione della varianza
   vo> (wit)= vo* (w^t^w) + vq
   Seguendo Box e Tiao (1981), una misura della capacità