Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   previsiva della serie i-ma W è
   Vox (Vu)
   Risulta che (cfr. Piccolo, 1982)
   /\ = oliouj (x*, - >\/m)=ot>CX^ ('-Vi, • • -^m)
   ossia gli autovalori X, / i = a, ... .coincidono con le misure
   di capacità previsive A, ( i.-j,. .. ( m) delle singole serie
   tras format e W-i c ,•>=•) j un . Se ARMA univariato, la misura di capacità previsiva può anche essere scritta come
   A = R = J _ ^ Vox (Zi)
   Una sua generalizzazione per ARMA multivariato appare
   immediata, tenendo conto che I*) e(r(o)j
   sono le
   mi sure
   di variabilità multipla per VarCClj.) e Var Definiamo,