Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   CAPITOLO IV : IL PACKAGE WMTS
   Il WMTS (Winsconsin Multiple Time Series) è un insieme di tre programmi, coordinati tra loro, elaborati da Tiao, Box ed altri nel 1979, con i quali è possibile rendere operativa la procedura iterativa di costruzione di un modello ARMA vettoriale a partire da più serie storiche, come è stato illustrato nel capitolo precedente. I tre programmi che compongono WMTS sono:
   1) PRELIM
   2) STEPAR
   3) ESTIM
   Facendo riferimento ai loro output, se ne dà ora una breve sintesi delle caratteristiche.
   PRELI^M - Esegue, sui dati delle serie, le analisi preliminari. PRELIM può operare in modo tale da
   a) trasformare e differenziare i dati;
   b) graficare i dati originali Z , i dati trasformati Y e