Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   i dati differenziati W ;
   t
   c) per i dati trasformati e differenziati vengono calcolate la media campionaria e la deviazione standard di ciascuna serie, inoltre la matrice delle covarianze campionarie con i suoi autovalori ed autovettori.
   d) Le cross-correlazioni campionarie dei dati, opportunamente trasformati e differenziati, saranno calcolate per tanti lags quanti specificati. Tali correlazioni possono essere graficate e i limiti di significatività sono dati da + 2/V N .
   STEPAR- Effettua un'analisi 'stepwise' di un modello autoregressivo, ossia considerato ad esempio un modello AR(p), STEPAR adatta successivamente al processo vettoriale modelli AR(j), dove j, che in questo caso
   varia da 1 a pj è riferito ai lags coinvolti dal modello AR specificato all'inizio.
   Con STEPAR è possibile far riferimento a quattro tipi di modelli