Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   1. Modello non stagionale
   C r - if, b - • • • - qv e>p ) wfc --    L ags1 , 2 , . . . , p
   2. Modello stagionale moltiplicativo
   (l-CfiB-----    dove s è il periodo ciclico, p è l'ordine dell'operatore
   autoregressivo non stagionale, PS è l'ordine
   dell'operatore autoregressivo stagionale. In tal caso STEPAR espande il modello moltiplicativo a
   (r - q>, 6 - - • - - % B- cj>st<    ------ ...-qw^a H^
   conseguentemente i lags considerati sono:
   A A, ¦ %+A., . . . / p , 4S, . . ist p, . . . , PS s + p
   3. Modello puramente stagionale
   s PS
   (x- 6 - . . . - )wfc- ae
   Lags: s,2s,...,PS•s