Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   4. Modello generale
   «u
   Ni-AGs
   Lags: LAG^,...,LAGnm&s.
   L'operatore, di volta in volta dovrà specificare a quale modello intende riferirsi. STEPAR, allora, fornisce i risultati per l'adattamento autoregressivo in
   corrispondenza di ogni lag successivamente aggiunto, finche tutti i lags sono inclusi nel modello specificato.
   Per esempio, per il modello stagionale moltiplicativo con p = 3, PS = 1 e s = 12 sono fatte le seguenti autoregressioni (j indica l'adattamento)
   1 1
   2 A X
   3 A &
   4 AH
   5 A -t
   3
   i AJL