Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   6 * A ^ 4Z u
   7 A i, i n ^ aa
   Notiamo che i risultati forniti ad ogni adattamento, nel caso di un modello moltiplicativo, sono riferiti al modello espanso.
   STEPAR, che originariamente era stato elaborato per aiutare nell'identificazione dei modelli autoregressivi e delle componenti autoregressive nei modelli misti ARMA, in certi casi può essere usato come un programma di stima dei parametri. Infatti, finché il modello specificato è un modello autoregressivo non moltiplicativo, i risultati dell'adattamento AR finale, calcolati con STEPAR, saranno approssimativamente, gli stessi che sarebbero stati ottenuti con ESTIM, specificando lo stesso modello. Le lievi differenze che possono essere nei risultati sono dovute ai differenti schemi di calcolo impiegati.
   Ad ogni adattamento il programma esegue dei calcoli che, se richiesto, possono essere forniti all'utente.