Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Innanzitutto, per ogni lag k che viene regresso, sono calcolate le stime, col metodo dei minimi quadrati
   oo
   multivariati , degli (j^ elementi del coefficiente (jj^ , i loro errori standard asintotici e gli indicatori di significatività. Supponiamo di aver specificato in STEPAR un modello non stagionale, ad esempio di ordine massimo p, sono i dati trasformati e differenziati). Per il j-simo adattamento il modello è
   Wt= • • • + ^\ Wfc-j «-t
   Usando le osservazioni p+l,...,N, poniamo
   Nx/p
   wWi - w'f
   w ' . . A