Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   ^ [*., ..., Xi]
   
   -+ a.
   STEPAR fa in modo che abbia media zero sottraendo
   differenti vettori media campionaria da
   KJ
   Vx/,
   \X/4
   — ; f I
   (-0 t
   è sottratto da ciascuna riga di W è sottratto da ciascuna riga di X4
   
   
   Br Kj-f
   Wt
   è sottratto da ciascuna riga di X;
   i
   Le stime coi minimi quadrati sono dunque A
   
   
   X^Xi XjX^ • ¦ - XA Xj
   X' X, X-X* • • •XjXj
   K'
   X
   w
   3v(i)
   xi
   X
   vx/