Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   dimensione mxm.
   Al j-mo adattamento, STEPAR fornisce la stima S(j) della matrice ^ delle varianze e covarianze dei residui e la stima RS(j) della matrice R^ di correlazione dei residui. La stima di<^ è ottenuta con i seguenti calcoli
   VH-ÌH-4----------,
   . . Ma.,
   ^0)
   M -Va
   Supposto di avere m serie, poniamo
   ^ -r <*<«) , ¦ . .
   
   nnxj
   Ito)
   nnxf I
   sotto opportune ipotesi, si può dimostrare che