Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   aGO
   i hanno, asintoticamente, una distribuzione
   congiunta Normale, con matrice delle varianze e covarianze
   data da
   Vox
   
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   x.x.
   
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   = ^    Il simbolo ® denota il prodotto di Kronecker così definito: date le matrici e ft= C^i)
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