Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   La stima di <& V(j) si ottiene sostituendo S(j) a . E1 stato mostrato che la matrice delle correlazioni corrisponendente a^ V( j ) è R#-®RV( j ) dove RV ( j ) è la
   così calcolata
   forma di corelazione di V ( j ) = ( v •. ).
   0 J/ttVC J iW
   
   
   
   -I/JL ila, )mi
   v(.)
   ' -Vi
   13A4
   13
   •vi.
   Se RV( j ) « AX^ J
   asintoticamente
   
   , l'errore standard
   l«nx ^rm
   di 4V«
   Vox O-)•
   A (*«)
   inoltre la correlazione tra Cf
   , Oc*)