Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   STEPAR è anche in grado di effettuare l'analisi canonica, stampando le stime degli autovalori della matrice i- r(o)'4 i corrispondenti autovettori che
   costituiscono la matrice M, con la quale è effettuata la trasformazione canonica su Il modello trasformato è
   ') MZt (H(fiM')riZt_i r M at ,
   = ìf, H2t + ...+- Lfj MZt_- + Mat
   La stima dei 'nuovi phi' l^K è M H . Se V(j) è partizionata in j blocchi, ciascuno di dimensione mxm, così che V ( j ) = ^ , si può dimostrare che
   Vox (- oC}
   dove
   7 ^ U)
   Gli errori standard dei ìf sono così
   ^ x0 C
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