Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Terminando, in STEPAR gli elementi che costituiscono la matrice di autocorrelazione parziale ^^ al lag k, sono gli
   A
   elementi di tf^ , quando If* ^fc-ic è l'ultimo termine del modello autoregressivo che è stato adattato.
   ESTIM. Il programma ESTIM effettua la stima e/o la previsione di un modello ARMA vettoriale della forma
   dove Wt è la serie trasformata e differenziata e ÀJo è un ni-vettore che contiene una media opportuna.
   Il programma ESTIM può effettuare tre differenti tipi di analisi:
   1) stima del modello, utilizzando una funzione di verosimiglianza condizionale od esatta, a scelta, come criterio obiettivo;
   2) calcolo della sola previsione delle serie, eventualmente trasformate, usando valori dei parametri