Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   specificati dall'utente; 3) stima e previsione dei modelli, usando le stime già
   calcolate dei parametri. La stima è effettuata solo sui parametri che l'utente specifica come non strutturalmente nulli. Alcuni parametri non nulli possono essere fissati a priori e mantenuti costanti. Inoltre, qualora ci si riferisca ad un modello MA stagionale, la stima con la funzione di verosimiglianza esatta è eseguita solo se l'ordine dell'operatore stagionale è ^ 1.
   L'esperienza ha mostrato che, nella stima condizionale di un modello, buone stime iniziali dei parametri AR sono quelle ottenute da STEPAR. Per i parametri MA si può utilizzare, come stima iniziale, .1.
   Quando si utilizza la funzione di verosimiglianza esatta, è importante che tutte le stime iniziali siano i valori finali ottenuti dalla precedente stima del modello con la funzione di verosimiglianza condizionale.