Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
L'output di ESTIM č il seguente:
a) specificazione completa del modello, con parametri non nulli iniziali e stima delle varianze e covarianze dei residui ;
b) specificazione completa del modello con stima di verosimiglianza dei parametri ARMA non nulli (compresi gli errori standard ) e matrice delle varianze e covarianze dei residui;
c) matrice di correlazione delle stime dei parametri ARMA. La matrice č fornita in una forma ridotta da cui la correlazione č data da
d) media e deviazione standard delle serie residue;
e) matrici di cross-correlazione dei residui (indicatori di significativitą o valori numerici);
f) grafici delle serie residue, standardizzate rispetto al
i e*» i ^
con 1 cifra decimale se
tempo ;