Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   5.2. Ana1^si_univar£ate
   In questa prima fase le serie sono analizzate singolarmente ed i risultati cui si perviene sono riportati di seguito.
   GORIS: I dati della serie GORIS, X^, graficati nella
   tavola (5.2.1) presentano un andamento stagionale di
   periodo s=12. La tavola (5.2.2) mostra i dati della serie
   destagionalizzata, dopo l'applicazione dell'operatore
   V7 12
   =1-B . La funzione di au t ocor r e 1 az ì one campionaria, stimata utilizzando i 67 dati dells serie 2Tfc ~ ^^ ^ , (Tav. (5.2.3)) ha un valore significativamente non nullo al lag 1=12, suggerendo l'adozione del modello stagionale ARMA (0,l)i2.
   Dopo aver effettuato la stima dei parametri con ESTIM risulta:
   dove i residui stimati hanno una 'standard deviation'
   V = - AA . + a,
   C
   t - . A <3 a
   t- >Xj