Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   SUPHARIES OF CROSS' CORRELATICI! M A T RIC E S US ING ? i - , . , UHEPE » DENOTES À VALUE GREA TE P THAM 2/SQPT    , DENOTFS A^NON-SIGUIFICAUT VALUE BA'SCD' ON THE ABOVE CRITERION BEHAVIOR OF VALUES IN (I,J1TH POSITION OF CROSS COPRELA.TION 'MATRIX OVER ALL ' OUTPUTTED LAGS
   C50SS CORPELATION 'MATPICES IN TERMS OF »,-,. LAGS 1 THPOllGH 6
   LAGS 7 THROUGH 12
   ' LAGS 13 THROUGH ÌS LAGS 19 THROUGH 2t
   in termini di dei residui serie GORIS
   TAV. (5.2.4) Funzione di autocorrelazione (
   indicatori di significatività)
   dal modello ARMA(O.l) per la
   12
   destagionalizzata