Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   ELE. Osservando la tavola (5.2.13) dove è disegnato il grafico dei dati originali della serie ELE, X^ , risulta evidente non solo l'andamento stagionale di periodo s=12, ma anche la presenza di un trend lineare. Dopo aver applicato gli operatori V e V^ , abbiamo la serie differenziata presentata nella tavola (5.2.14).
   La funzione di autocorrelazione globale, costruita utilizzando i 66 dati della serie è graficata nella
   tavola (5.2.15).
   Il modello proposto è un ARMA(1,9)xARMA(0,1 ) stimato come:
   Zt= - - ¦ A 5 ZtH + 32>o-t.5 +
   - . at-jj, - - • °-t-ti
   I residui stimati ,