Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   significativamente diversi da zero (Tav.(5.2.16)).
   Nella tabella (5.2.17) sono riportate le previsioni e i relativi errori standard ottenuti per la serie Eie, facendo uso del modello stimato ARMA(l,9)xARMA(0,l), nel periodo agosto-dicembre 1984. La tabella (5.2.18) permette un confronto tra le previsioni e i valori veri, col calcolo degli errori %, dell'errore % medio e dell'errore % assoluto.