Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   SDMMARIES OF CROSS CORRFLATION HATRICES USING UHERE - • - ----------- - --
   + DENOTES A VALUE GRFATER THAN 2/SQRT(NO SE)
   - DFNOTFS A VALUE LESS THAH -2/SQRTI MOSEJ ' ' ' .......
   . DFNOTFS A- NON - SIGNIFICA NT VALUF BASCO' ON~THE AE OVE CR ITER ION ---------- ---—
   BEHAVIOR OF VALUES IH (I,J)TH POSITION OF CROSS COPRELATION MATRIX OVER ALL~ OUTPUTTEO LAGS
   C^OSS CORRELATION MA TRI CES IN TFPMS OF L1GS T THROUGH 6
   LAOS 7 THROUGH 12
   La GS 13 THROUGH 'ì'5
   LA GS 19 THROUGH 2«
   TAV. (5.2.16) Funzioni di autocorrelazione (in termini di indicatori di significatività) dei residui dal modello ARMA{1,9)xARMA(0,1)