Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   5.3. An a.1
   • Esaminiamo congiuntamente le serie GORIS e
   GASCI differenziate, Z e Z La funzione di auto- e
   lt 2t
   cross-correlazione, stimata utilizzando i 67 dati delle
   serie Z e Z ed espressa in termini di indicatori di lt 21 v
   significatività nella tavola (5.3.1), indica la presenza di una componente autoregressiva.
   I risultati dell'analisi 'stepwise', eseguita da STEPAR specificando un modello AR(2)xAR(l)
   (Tav.(5.3.2)), mostrano che i coefficienti autoregressivi, corrispondenti ai lags 1 e 12 sono significativi.
   La funzione di auto- e cross-correlazione dei residui stimati, dopo l'adattamento del modello
   ARMA(1,0)xARMA(1,0)i2 con ESTIM, è data, con l'uso degli indicatori di significatività, nella tavola (5.3.3) e presenta valori significativi in corrispondenza dei lags 5 e 21.