Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Dopo l'introduzione di un coefficiente media mobile in corrispondenza del lag 5, il modello ARMA(1,5)xARMA(1,0)^^ stimato è :
   Z,t= - 50-<ì5 -r . 1A - ¦ ± t-4s. + °-At
   2'it= - . +- . 5ÉZìh - . ^ ZU-'i +
   con
   A,
   O' = CTI -
   ^Jfc i-t
   Il modello mostra la presenza di una relazione
   unidirezionale tra le serie, in cui Z è di input e Z
   lt 2t
   di output.
   Nella tavola (5.3.4) sono riportate le previsioni con i relativi errori standard per le serie GORIS e GASCI nel periodo agosto-dicembre 1984, ottenuti con il modello