Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   multivariato ARMA(1,5)xARMA(1 , 0)^ stimato, mentre nella tavola (5.3.5) tali previsioni sono confrontate coi valori veri mediante il calcolo degli errori %, dell'errore % medio e di quello assoluto.
   Il confronto di queste due tavole, con le tavole (5.2.5), (5.2.6), (5.2.11), (5.2.12) mostra che, relativamente alla serie GASCI, il modello multivariato determina, rispetto a quello univariato, una diminuzione degli errori standard delle previsioni del 18,4% circa e l'errore % medio passa dal valore -4.78, ottenuto col modello univariato, al valore -1.59