Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   con
   Nella tavola (5.3.8) sono riportate le previsioni e i relativi errori standard, ottenuti con il modello ARMA(2,5)xARMA(0,1) per le serie GASCI ed ELE nel
   periodo agosto-dicembre 1984. La tavola (5.3.9) confronta tali previsioni con i valori veri mediante gli errori %, l'errore % medio e l'errore % assoluto.
   Confrontando queste due tavole, con le tavole (5.2.11), (5.2.12), (5.2.17), (5.2.18), notiamo, relativamente alla serie GASCI, che il modello multivariato determina, rispetto a quello univariato, una diminuzione dell'errore standard delle previsioni che, ad esempio, nel caso di 'agosto '84' è del 8%, inoltre si ha un miglioramento dell'errore % medio e dell'errore %