Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   etc...); deve essere IPER«36. Se IPER=0 usa sempre lo stesso simbolo
   5) ISACF ISCCF, opzione grafica auto- e cross-correlazioni (215)
   ISACF e ISCCF=0, non stampa i grafici;
   ISACF=1 grafica le autocorrelazioni per ogni serie; ISCCF=1 grafica le cross-correlazioni per ogni coppia di serie (K(K-l)/2 grafici) Uso_di_STEPAR (5=input, 6=output)
   1) titolo (20A4)
   2) K NOB P PS S (515)
   K = numero di serie (1 £ K# 5)
   NOB= numero di osservazioni per ciascuna serie ( €500) P= lag massimo (ordine) dell'operatore autoregressivo non stagionale
   PS = lag massimo (ordine) dell'operatore autoregressivo
   s tagi onale S = periodo di stagionalità