Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Q ordine del polinomio di matrici MA regolari
   NMA numero di matrici MA regolari non nulle
   NQ numero di elementi non nulli delle matrici MA regolari
   PS ordine del polinomio di matrici AR stagionali
   NARS numero di matrici AR stagionali non nulle
   NPS numero di elementi non nulli per le matrici AR
   stagionali (totale)
   QS ordine del polinomio di matrici MA stagionali
   NMAS numero di matrici MA stagionali non nulle
   NQS numero di elementi non nulli nelle matrici MA
   stagionali (totale)
   S periodo di stagionalità.
   Ad esempio: il modello bivariato
   NAR = 2 ( perchè ) e se * C^-j hanno tutti gli elementi
   fo, allora NP=4x2=8
   /¦ i-b -i-M
   Se ho il modello ( I - ifj <3 - ^ (3 )Zt= Q.t , dove Z è a 3
   componenti, allora PS = 2, NARS = 2 e, se sono
   triangolari inferiori, allora NPS=12.